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Credit Analysis: Portfolio Management & Regulations

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Credit Analysis: Portfolio Management & Regulations

 Michael McDonald
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Instructeurs : Michael McDonald

Inclus avec Coursera Plus

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6 heures à compléter
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
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Ce que vous apprendrez

  • Evaluate bond pricing, yields, and credit spreads for investment decision-making.

  • Implement credit derivatives and structured products for risk management.

  • Apply Basel regulatory frameworks and stress testing methodologies.

  • Execute comprehensive credit portfolio management strategies.

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Financial Market
  • Catégorie : Risk Mitigation
  • Catégorie : Derivatives
  • Catégorie : Analysis
  • Catégorie : Bank Regulations
  • Catégorie : Risk Management
  • Catégorie : Compliance Management
  • Catégorie : Capital Markets
  • Catégorie : Regulatory Compliance
  • Catégorie : Risk Analysis
  • Catégorie : Market Dynamics
  • Catégorie : Investments
  • Catégorie : Business Valuation
  • Catégorie : Financial Analysis
  • Catégorie : Lending and Underwriting
  • Catégorie : Financial Regulation
  • Catégorie : Microsoft Excel
  • Catégorie : Credit Risk
  • Catégorie : Portfolio Management

Détails à connaître

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septembre 2025

Enseigné en Anglais

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Il y a 4 modules dans ce cours

In this module, you’ll learn how to evaluate fixed income investments by mastering bond pricing, yield analysis, and credit spread interpretation. You’ll explore how market conditions, credit risk, and interest rate changes impact bond valuation through yield curves and spread dynamics. With expert-led videos, real-world case studies, Excel-based exercises, and interactive assessments, you’ll build the skills to accurately price bonds, identify mispricing risks, and make sound investment decisions in credit markets.

Inclus

6 vidéos2 lectures1 devoir1 évaluation par les pairs1 sujet de discussion

In this module, you’ll explore the structure, mechanics, and applications of credit derivatives, with a focus on Credit Default Swaps (CDS). You’ll learn how CDS contracts are priced, how they’re used for hedging and speculation, and how their market dynamics impact credit spreads and systemic risk. Through real-world case studies, regulatory insights, and hands-on analysis of CDS contracts, you’ll develop the ability to assess the strategic and ethical implications of using credit derivatives in modern credit risk management.

Inclus

6 vidéos1 lecture1 devoir1 évaluation par les pairs1 sujet de discussion

In this module, you’ll demystify Basel I–III and their impact on credit risk management. You’ll translate capital rules into practical steps: calculating risk-weighted assets (RWA), comparing Standardized vs. Internal Ratings-Based (IRB) approaches, and linking Pillars 1–3 to real lending decisions. A case study and a hands-on compliance review, you’ll connect regulatory ratios and buffers to pricing, limits, and portfolio strategy, while scanning the horizon for “Basel III endgame” updates.

Inclus

6 vidéos1 lecture1 devoir1 évaluation par les pairs1 sujet de discussion

In this module, you’ll manage credit exposure at the portfolio level. You’ll design diversification and limit frameworks, quantify concentration and correlation risk, and deploy hedges (e.g., single-name CDS, index CDS, insurance, and structured transfers). A case study and an Excel-based exercise connect risk metrics (EL/UL, VaR, RAROC, tracking error) to practical actions—rebalancing, hedging, and capital allocation.

Inclus

6 vidéos1 lecture1 devoir2 évaluations par les pairs1 sujet de discussion

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’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’
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’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’
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